Python中ARCH-LM检验的完整实现指南 在时间序列分析中，识别自回归条件异方差（ARCH）效应是构建GARCH类波动率模型的关键前提。ARCH-LM检验通过检验残差平方序列的自相关性，为判断是否存在ARCH效应提供了统计依据……
