一、协方差矩阵的数学本质与物理意义 协方差矩阵是多变量统计分析的核心工具，其本质是描述随机变量集合中各变量间线性关系的对称矩阵。对于包含n个变量的数据集，协方差矩阵Σ定义为： Σ = E[(X - μ)(X - μ)^T] 其……
